[요약 정리] 채권의 가치평가
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작성일 22-11-05 22:11
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레포트/경영경제
채권평가의 기초槪念 및 채권수익률의 위험구조와 기간구조, 채권의 듀레이션과 채권 투자전략(strategy)에 대해서 요약 정리한 자료(資料)입니다.
2) 기대인플레이션율↑→채권의 명목이자율↑
3) 피셔effect: 명목이자율 ≒ 실질이자율 + 인플레이션율(물가상승률)
5. 이자율변동위험(interest risk)
1) 이자율변동위험이란 시장이자율변동으로 인한 채권수익률이 변동할 위험을 말한다.
2) 이자율변동위험에는 재투자수익률위험과 가격위험으로 나뉜다.
① 재투자수익률위험: 만기전 지급받은 이자에 마주향하여 이자율변동으로 발생하는
재투자수익의 변동위험을 말한다.
② 가격위험: 이자율변동으로 인하여 채권가격이 변동할 위험을 말한다. 참고자료(資料)로서 모쪼록 도움이 되시길 바랍니다. 모두 좋은 결과 있으시길 바랍니다.
3) 재투자수익률위험과 가격위험은 서로 반대방향(이자율alteration(변화) 에 대한 상반된 effect)가
발생한다.
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[채권의가치평가]
채권평가의 기초개념 및 채권수익률의 위험구조와 기간구조, 채권의 듀레이션과 채권 투자전략에 대해서 요약 정리한 자료입니다.[채권의가치평가] , [요약 정리] 채권의 가치평가경영경제레포트 ,
Ⅰ. 채권평가의 기초정의(定義)
1. 채권의 theory 가격
2. 채권의 종류
3. 채권가격과 시장이자율과의 관계(Malkiel의 채권가격정리(整理) )
4. 채권수익률의 종류
Ⅱ. 채권수익률의 위험구조
1. 의 의
2. 요 소
3. 채무불이행위험(default risk)
4. 인플레이션 위험(inflation risk)
5. 이자율변동위험(interest risk)
6. 수의상환위험
7. 유동성위험
Ⅲ. 채권수익률의 기간구조
1. 개 요
2. 현물이자율
3. 선도이자율(n-1fn)
4. 기대현물이자율
5. 불편기대theory (순수기대theory )
6. 유동성 프리미엄theory
7. 시장분할가설
8. 선호영역가설
Ⅴ. 채권의 듀레이션(duration)
1. 듀레이션
2. 채권의 이자율위험과 듀레이션
Ⅳ. 채권투자전략(戰略)
1. 소극적 투자전략(戰略)
2. 적극적 투자전략(戰略)
4. 인플레이션 위험(inflation risk)
1) 의의: 인플레이션 위험이란 물가상승으로 인하여 채권의 실질수익률이 하락할 위험
을 말한다. 모두 좋은 결과 있으시길 바랍니다.
6. 수의상환위험
1) 채권의 발행자가 채권을 만기…(To be continued )
설명
,경영경제,레포트
다. 참고자료로서 모쪼록 도움이 되시길 바랍니다.
